Estudio de un nuevo estimador no paramétrico de la función de densidad marginal de procesos de medidas móviles

Resumo

La tesis aborda el problema de la estimación de la función de densidad mediante la aplicacuón de tecnicas no paramétricas, pero en un contexto paramétrico, En primer lugar, se presenta un nuevo estimador de la densidad marginal de procesos MA(1) y se estudian algunas de sus propiedades, obteniéndose expresiones exactas de los criterios de error para la distribución normal y realizándose simulaciones para otras densidades de interés. Posteriormente, se generaliza el estimador de la densidad a procesos MA(q), con las restricciones a las que la complejidad del propio modelo obliga, y se incluyen los estudios de la selección bootstrap del parámetro de ventana. Finalmente, se investiga la efectividad del método a través de simulaciones así como del analisis de datos reales.