Cálculo del parámetro de suavización en la estimación no paramétrica de curvas con datos dependientes

  1. Quintela-del-Río, Alejandro
Dirigida per:
  1. Juan Manuel Vilar Fernández Director/a

Universitat de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Any de defensa: 1992

Tribunal:
  1. Luis Coladas Uría President/a
  2. Wenceslao González Manteiga Secretari/ària
  3. Antonio Cuevas González Vocal
  4. Carlos María Fernández-Jardón Vocal
  5. Ricardo Cao Abad Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 33641 DIALNET

Resum

EN ESTA MEMORIA SE CALCULA, DE MANERA AUTOMATICA A PARTIR DE LOS DATOS MUESTRALES, EL PARAMETRO DE SUAVIZACION O VENTANA ASOCIADO A LA ESTIMACION NO PARAMETRICA TIPO DELTA O NUCLEO DE CURVAS DE PROBABILIDAD (DENSIDAD, DISTRIBUCION Y REGRESION EN MODELO DE DISEÑO FIJO) ASOCIADAS A MUESTRAS DE DATOS DEPENDIENTES, SE ACOMPAÑAN ESTUDIOS DE SIMULACION A CADA UNO DE LOS RESULTADOS DE OPTIMALIDAD ASINTOTICA QUE SE OBTIENEN, Y ADEMAS SE REALIZA UN EXTENSO ESTUDIO DE SIMULACION COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE DISTINTOS SELECTORES DE LA VENTANA PARA LA FUNCION DE DENSIDAD. EN EL ULTIMO CAPITULO SE ANALIZAN, DESDE UN PUNTO DE VISTA NO PARAMETRICO, DOS SERIES DE TIEMPO DE TIPO ECONOMICO.