Regresión no paramértrica con datos faltantes

  1. González Manteiga, Wenceslao
  2. Pérez González, Ana
Llibre:
XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001

Editorial: Jaén : Universidad de Jaén, 2001

ISBN: 84-8439-080-2

Any de publicació: 2001

Congrés: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (26. 2001. Úbeda)

Tipus: Aportació congrés

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Resum

Muchas veces tenemos que estimar la función de regresión cuando algunas observaciones son faltantes. En este trabajo se estudia el efecto de las observaciones faltantes en la variable respuesta en la estimación de una función de regresión multivariante. Proponemos dos estimadores no paramétricos basados en el suavizador local lineal multivariante (Ruppert y Wand 1994). El primero utiliza sólo las observaciones completas, y el segundo imputa las observaciones faltantes y luego realiza la estimación con la muestra ya completada. Se estudia su error cuadrático medio y se propone un método para estimar las matrices ventana óptimas basado en el método Bootstrap.

Fuente de los datos: Dialnet