Predicción no lineal de tipos de cambioAplicación de un algoritmo genético
- Álvarez, Alberto
- Alvarez Díaz, Marcos
ISSN: 1133-455X
Year of publication: 2004
Volume: 12
Issue: 35
Pages: 55-64
Type: Article
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Abstract
En este trabajo se ha aplicado un Algoritmo Genético para modelar y predecir la evolución de los tipos de cambio semanales del marco, yen, libra y peseta respecto al dólar estadounidense. La principal motivación del trabajo consistió en comprobar si el empleo de esta técnica permite mejorar la capacidad predictiva del modelo referente en la literatura, el paseo aleatorio. La comparación se llevó a cabo tanto en el caso de la predicción puntual como en el de la predicción de una devaluación o apreciación.