A two-regime Markov-switching GARCH active trading algorithm for coffee, cocoa, and sugar futures
- De la Torre-Torres, O.V.
- Aguilasocho-Montoya, D.
- del Río-Rama, M.C.
Zeitschrift:
Mathematics
ISSN: 2227-7390
Datum der Publikation: 2020
Ausgabe: 8
Nummer: 6
Art: Artikel