A two-regime Markov-switching GARCH active trading algorithm for coffee, cocoa, and sugar futures

  1. De la Torre-Torres, O.V.
  2. Aguilasocho-Montoya, D.
  3. del Río-Rama, M.C.
Aldizkaria:
Mathematics

ISSN: 2227-7390

Argitalpen urtea: 2020

Alea: 8

Zenbakia: 6

Mota: Artikulua

DOI: 10.3390/MATH8061001 GOOGLE SCHOLAR lock_openSarbide irekia editor
Datuen iturria: Scopus