A two-regime Markov-switching GARCH active trading algorithm for coffee, cocoa, and sugar futures

  1. De la Torre-Torres, O.V.
  2. Aguilasocho-Montoya, D.
  3. del Río-Rama, M.C.
Revista:
Mathematics

ISSN: 2227-7390

Ano de publicación: 2020

Volume: 8

Número: 6

Tipo: Artigo

DOI: 10.3390/MATH8061001 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor
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