Using Markov-Switching Models in US Stocks Optimal Portfolio Selection in a Black–Litterman Context (Part 1)

  1. De la Torre-Torres, O.V.
  2. Galeana-Figueroa, E.
  3. Del Río-Rama, M.L.C.
  4. Álvarez-García, J.
Revista:
Mathematics

ISSN: 2227-7390

Any de publicació: 2022

Volum: 10

Número: 8

Tipus: Article

DOI: 10.3390/MATH10081296 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor
Font de les dades: Scopus