Using Markov-Switching Models in US Stocks Optimal Portfolio Selection in a Black–Litterman Context (Part 1)
- De la Torre-Torres, O.V.
- Galeana-Figueroa, E.
- Del Río-Rama, M.L.C.
- Álvarez-García, J.
Zeitschrift:
Mathematics
ISSN: 2227-7390
Datum der Publikation: 2022
Ausgabe: 10
Nummer: 8
Art: Artikel
