Using Markov-Switching Models in US Stocks Optimal Portfolio Selection in a Black–Litterman Context (Part 1)
- De la Torre-Torres, O.V.
- Galeana-Figueroa, E.
- Del Río-Rama, M.L.C.
- Álvarez-García, J.
Revista:
Mathematics
ISSN: 2227-7390
Año de publicación: 2022
Volumen: 10
Número: 8
Tipo: Artículo
